Инерционность экономических процессов как основа экономического прогнозирования

где у, - значения показателей временного ряда;

f (t,xt) -детерминированная составляющая;

х, — значения детерминированных факторов, влияющих на детер­минированную составляющую f в момент времени t;

εt - случайная составляющая;

T- длина временного ряда.

В экономике часто роль детерминированной составляющей играет результирующий показатель, например, объем производства, обусловлен­ный общей тенденцией экономического роста, темпами и объемами инно­ваций, затратами ресурсов. На этот результат, кроме экономических фак­торов, могут оказывать долговременное влияние также некоторые природ­ные факторы. Случайная составляющая аккумулирует влияние множества не включенных в детерминированную составляющую факторов, каждый из которых отдельно оказывает незначительное влияние на результат.

Многие исследователи [10,21,26,32] при анализе динамических ря­дов выделяют следующие четыре основные составляющие:

• долговременную эволюторно изменяющуюся составляющую, кото­рая является результатом действия факторов, приводящих к постепенному изменению данного экономического показателя. Так, в результате научно-технического прогресса, совершенствования организации и управления производством относительные показатели результативности и эффектив­ности производства растут, а удельные расходы ресурсов на единицу по­лезного эффекта снижаются;

• долговременные циклические колебания проявляются на протяже­нии длительного времени в результате действия факторов, обладающих большими последствиями, либо циклически изменяющихся во времени (кризисы перепроизводства, периодические природные явления);

• кратковременные циклические колебания (сезонная составляющая) показывают колебания факторов в зависимости от времен года (продук­тивность сельского хозяйства, сезонные колебания розничного товарообо­рота);

• случайная составляющая образуется в результате суперпозиции большого числа внешних факторов, не участвующих в формировании детерминированной составляющей и оказывающих незначительное влияние на изменение значений показателей.

Для выявления типа инерционности необходимо проверить зависи­мость показателей от временного фактора. Для этой цели, в частности, можно порекомендовать метод, разработанный Ф.Фостером и А.Стюартом, предложившими по данным исследуемого ряда определять величины и, к I путем последовательного сравнения уровней ряда динамики [39]: